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sélection des gagnants

Selection des gagnants


Méthodologie de sélection des gagnants

La méthodologie qui permet de sélectionner les gagnants se divise en trois parties:


Classification des fonds

FUNDCLASS offre une analyse objective du risque et de la performance des fonds avec la classification de la totalité des fonds disponibles sur le marché. La performance atteinte par un fonds dépend de sa stratégie de gestion et par conséquent du risque qui lui est propre. Le profile de risque pour chaque fonds est déterminé avec la méthodologie d’APT et les données de SunGard.

Pour couvrir tous les types de risque on utilise plus de 200 catégories homogènes. Le classement prend en compte le niveau de risque subi par l’investisseur. On établit le classement des fonds basé sur la performance ajustée au risque dans chaque catégorie; les performances sont comparées à leurs concurrents plutôt qu’aux benchmarks.
Ce procédé est effectué quatre fois et enregistré pour chaque fonds.

La performance brute et la RAP sont calculées sur la période d’un an.


ranking
La performance et le RAP sont calculés une fois par an.


La notation des fonds

Avant de comparer les fonds, il faut établir des groupes cohérents dans l’ensemble des fonds. FUNDCLASS a adapté une approche "buy side", en effectuant la comparaison de fonds uniquement avec des profils de risque similaires. Le classement détermine l’univers de référence des fonds concurrents.

La notation doit être établie en relation avec la performance des fonds concurrents de la même catégorie.
La notation reflète la performance sur le moyen terme.
Un fonds qui a été classé 12 fois reçoit une note relative à son décile moyen.



FUNDCLASS a défini une échelle de notation basée sur le décile moyen.





Notation des sociétés de gestion

La notation s’applique à toutes les sociétés de gestion en Europe. Pour créer des groupes cohérents, les catégories sont définies par rapport au nombre de fonds notés.
Echelle d’évaluation pour la notation de fonds:




Considérant la totalité des fonds notés pour une société de gestion, on calcule sa note moyenne :



Avec la note moyenne de toutes les sociétés de gestion on définit 8 catégories correspondantes au nombre de fonds gérés.


Les sociétés de gestion avec moins de 4 fonds notés ne sont pas prises en compte.


Dans chaque catégorie, le gagnant Européen est la société de gestion avec la note moyenne la plus élevée.


Termes d'utilisation

L'utilisation du logo de l'EUROPEAN FUNDS TROPHY est libre de droit.


N'hésitez pas â faire référence â l'événement et à ce site internet.


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